Op 29 augustus 2013 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aangekondigd vast te houden aan de huidige methode voor de berekening van de Solvency I ratio van verzekeraars in Nederland.
[node:field_featured_media:entity:field_media_image]Dit besluit van DNB houdt in dat verzekeraars kunnen kiezen tussen de DNB swap curve of de ECB AAA curve. Aegon heeft tot nu toe de ECB AAA curve gebruikt voor de berekening van de IGD (Insurance Group Directive) solvabiliteitsratio van Aegon Nederland.
Op 12 juli 2013 werd de rating van Frankrijk verlaagd van AAA naar AA+ door Fitch. Hierdoor werd Frankrijk uit de ECB AAA curve verwijderd. Dit had een negatief effect op de solvabiliteitsratio van Aegon Nederland. Aegon kondigt vandaag het voornemen aan om de DNB swap curve te gaan gebruiken en de Ultimate Forward Rate in het interne kapitaalmanagement beleid op te nemen.
Op deze nieuwe basis was de pro forma IGD solvabiliteitsratio van Aegon Nederland exclusief de bank ongeveer 245% per 30 juni 2013. Deze sterke solvabiliteitsratio illustreert het belang dat Aegon hecht aan het aanhouden van solide kapitaalbuffers in alle operationele units.